Python NumPy常用函数
PursuitingPeak 人气:0本篇我们将以分析历史股价为例，介绍怎样从文件中载入数据，以及怎样使用NumPy的基本数学和统计分析函数、学习读写文件的方法，并尝试函数式编程和NumPy线性代数运算，来学习NumPy的常用函数。
文件读入
读写文件是数据分析的一项基本技能
CSV（Comma-Separated Value，逗号分隔值）格式是一种常见的文件格式。通常，数据库的转存文件就是CSV格式的，文件中的各个字段对应于数据库表中的列。
NumPy中的 loadtxt 函数可以方便地读取CSV文件，自动切分字段，并将数据载入NumPy数组。
1、保存或创建新文件
import numpy as np
i = np.eye(3) #eye(n)函数创建n维单位矩阵
print(i)
np.savetxt('test.txt', i) #savetxt()创建并保存test.txt文件savetxt()函数，如果有已经文件则更新，如目录中没有，则创建并保存test.txt文件
运行结果如下：
[[1. 0. 0.]
[0. 1. 0.]
[0. 0. 1.]]
2、读取csv文件的函数loadtxt
1）先在保存程序的目录下创建一个名称为data.csv的文件，并设置数据如下图：
2）读取文件，如下：
c,v=np.loadtxt('data.csv', delimiter=',', usecols=(6,7), unpack=True)usecols 的参数是一个元组，以获取第7字段至第8字段的数据，也就是上述文件中 股票的收盘价和成交量数据。 unpack 参数设置为 True ，是分拆存储不同列的数据，即分别将收盘价和成交量的数组赋值给变量c和v。
3、常见的函数
成交量加权平均、时间加权、算术平均值、中位数、方差等
import numpy as np
i = np.eye(3) #eye(n)函数创建n维单位矩阵
print(i)
np.savetxt('test.txt', i) #savetxt创建并保存test.txt文件
#读取csv文件
c,v=np.loadtxt('data.csv', delimiter=',', usecols=(6,7), unpack=True)
"""usecols 的参数为一个元组，以获取第7字段至第8字段的数据，也就是股票的收盘价和成交量数据。 unpack 参数设置为 True ，是分拆存储不同列的数据，即分别将收
盘价和成交量的数组赋值给变量c和v"""
vwap = np.average(c, weights=v) #调用了average函数,将v作为权重参数使用，
print(vwap)
print('\n')
print( np.mean(c)) #算术平均值
print('\n')
t = np.arange(len(c))
print( t )
print('\n')
twap =np.average(c, weights=t) #按时间权重
print( twap )
print('\n')
h,l=np.loadtxt('data.csv',delimiter=',', usecols=(4,5), unpack=True)
# 获取第4字段至第5字段的数据，即股票的最高价和最低价
print ( np.max(h)) #获取最大值max()
print ( np.min(l)) #获取最小值min()
print('\n')
print( np.ptp(h) ) # 用ptp()函数计算了极差，即最大值和最小值之间的差值
print( np.ptp(l) )
print('\n')
print( np.median(c)) # 中位数median()函数，即多个数据中，处于中间的数
print( np.msort(c))#msort(( ))函数对价格数组进行排序,可以验证上述中位数
#方差的计算
variance = np.var(c) #方差函数var()
print(variance)用代码、excel进行相关计算，运行结果如下：
为后面计算，将data.csv中的数据多增加几行，修改如下并保存(为后面日期读写与修改，日期形式修改成如下)：
603112,2022-4-1,,13.56,13.97,13.55,13.87,3750000603112,2022-4-2,,13.75,14.25,13.69,14.03,4003500603112,2022-4-3,,13.69,14.11,13.61,13.95,3956500603112,2022-4-4,,14.3,14.3,13.73,13.89,4250000603112,2022-4-5,,14.1,14.5,13.93,14,4013500603112,2022-4-6,,14.5,15.4,14.35,15.4,9056500603112,2022-4-7,,16,16.94,15.85,16.94,3750000
4、股票的收益率等
股市中最常见的就是涨幅，也就是今日收盘价相对昨日涨跌的比例，即 （今日收盘价-昨天收盘价）/昨日收盘价*100，numpy中的 diff() 函数可以返回一个由相邻数组元素的差值构成的数组，由于相邻数据相减，因此diff()数组数据较原数组少一个。
如上述修改后，有7天的收盘价，diff()计算出的结果就只有6位，
import numpy as np
#读取csv文件
c,v=np.loadtxt('data.csv', delimiter=',', usecols=(6,7), unpack=True)
#股票的简单收益率
# diff 函数可以返回一个由相邻数组元素的差值构成的数组
results = np.diff(c)
print(results)
print('\n')
results1 = np.diff(c)/c[:-1]*100 #相对前一天的涨幅
print(results1)
print('\n')
Standard_deviation =np.std(results) # 计算出标准差
print(Standard_deviation)运行结果，代码、excel进行相比较：
5、对数收益与波动率
1）对数收益：log 函数得到每一个收盘价的对数，再对结果使用 diff 函数即可，
logreturns = np.diff( np.log(c) ) print(logreturns)
运行结果：
[ 0.01146966 -0.00571839 -0.00431035 0.00788817 0.09531018 0.09531018]
2) where的作用
where 函数可以根据指定的条件返回所有满足条件的序列索引值，比如上述logreturns中有两个小于0的数据。
posretindices = np.where(results1 > 0)
print('Indices with positive returns1',posretindices)运行结果：
Indices with positive returns1 (array([0, 3, 4, 5], dtype=int64),)
3）波动率：波动率=对数收益率的标准差除以其均值，再除以交易周期倒数的平方根。下面代码分别为以年、月进行统计的波动率.
annual_volatility =(np.std(logreturns)/np.mean(logreturns))/np.sqrt(1./252.)#使用浮点数才能得到正确的结果 print ( annual_volatility ) #月波动率 month_volatility =(np.std(logreturns)/np.mean(logreturns))/np.sqrt(1./12.) print ( month_volatility )
6、日期分析
处理日期总是很烦琐。NumPy是面向浮点数运算的，因此需要对日期做一些专门的处理。
通过上述代码，我们知道，修改函数np.loadtxt('data.csv', delimiter=',', usecols=(6,7), unpack=True)中的参数 usecols=(6,7)就可以读取不同的列，日期是在第2列，即下标应该为1（数列下标是从0开始的），可以重新定义新日期数列并获取后存入。
代码如下：
dates, c=np.loadtxt('data.csv', delimiter=',', usecols=(1,6), unpack=True) #读取下标为1、6的数据，分别存入到dates和c数列中。但实际运行过程中会报错，
代码需要作如下修改：
import numpy as np
from datetime import datetime
def datestr2num(s): #定义一个函数
return datetime.strptime(s.decode('ascii'),"%Y-%m-%d").date().weekday()
#decode('ascii') 将字符串s转化为ascii码
#读取csv文件
dates,close=np.loadtxt('data.csv',delimiter=',', usecols=(1,6),converters={1:datestr2num},unpack=True)
print(dates)运行结果：[4. 5. 6. 0. 1. 2. 3.]，也是从0开始，到6结束。为了更好地说明数据，可以采用真实的数据，即从通信达软件直接下载真实的交易数据，如下图所示：
（注意：较原来少了一列空格列）
修改代码如下：
import numpy as np
from datetime import datetime
def datestr2num(s): #定义一个函数
return datetime.strptime(s.decode('ascii'),"%Y-%m-%d").date().weekday()
#decode('ascii') 将字符串s转化为ascii码
#读取csv文件
dates,c=np.loadtxt('data.csv',delimiter=',', usecols=(1,5),
converters={1:datestr2num},unpack=True)
print(dates)
print(len(dates)) #统计导出的天数运行结果：
如上图，导出有420天数据。
按周一到周五，统计相关数据：
averages = np.zeros(5) #创建包含5个元素的数组,保存交易日收盘价，0-4分别代表周一到周五五个交易日
for i in range(5): #遍历0到4的日期标识
indices =np.where(dates==i) #where函数得到各工作日的索引值并存储在 indices 数组
prices=np.take(c,indices) #take函数获取各个工作日的收盘价。
avg= np.mean(prices) #每个工作日计算出平均值存放在 averages 数组
averages[i] = avg #每个工作日计算出平均值存放在 averages 数组
print('day', i)
#print('prices', prices)
print("Average", avg)
print(averages)当然除了上述外，还可以求得420天里的最大值、最小值以及交易日平均值中最大值、最小值等，对代码进行如下修：
import numpy as np
from datetime import datetime
def datestr2num(s): #定义一个函数
return datetime.strptime(s.decode('ascii'),"%Y-%m-%d").date().weekday()
#decode('ascii') 将字符串s转化为ascii码
#读取csv文件
dates,c=np.loadtxt('data.csv',delimiter=',', usecols=(1,5),
converters={1:datestr2num},unpack=True)
averages = np.zeros(5) #创建包含5个元素的数组,保存交易日收盘价，0-4分别代表周一到周五五个交易日
for i in range(5): #遍历0到4的日期标识
indices =np.where(dates==i) #where函数得到各工作日的索引值并存储在 indices 数组
prices=np.take(c,indices) #take函数获取各个工作日的收盘价。
avg= np.mean(prices)
averages[i] = avg #每个工作日计算出平均值存放在 averages 数组,共有5个数值
print('day', i)
#print('prices', prices)
print("Average", avg)
print(averages)
print('\n')
print('the top close price:',np.max(c)) #最高收盘价
print('the low close price:',np.min(c)) #最低收盘价
print('\n')
top = np.max(averages) #找出averages数列中的最大值
print ("Highest average", top)
print ("Top day of the week", np.argmax(averages)) #argmax函数返回的是averages数组中最大元素的索引值
print('\n')
bottom = np.min(averages) #找出averages数列中的最小值
print ("Lowest average", bottom)
print ( "Bottom day of the week", np.argmin(averages))#argmin函数返回的是averages数组中最小元素的索引值运行结果如下：
总结
本篇初步导入了真实的股票交易信息，并利用numpy常见函数对进行了初步的计算，列举了下列常用函数：
loadtxt() 函数可以方便地读取CSV文件，自动切分字段，并将数据载入NumPy数组。
savetxt()创建并保存test.txt文件
np.loadtxt('data.csv', delimiter=',', usecols=(6,7),)usecols参数用来选择读取的数列
np.average(c, weights=v) 加权平均,将v作为权重参数使用，
np.mean(c)) #算术平均值
np.max(h)) #获取最大值max()
np.min(l)) #获取最小值min()
np.ptp(h) ) 用ptp()函数计算了极值差，
np.median(c)) 中位数median()函数，即多个数据中，处于中间的数
np.msort(c))函数对价格数组进行排序,
np.var(c) 方差函数var()
np.diff(c) 函数可以返回一个由相邻数组元素的差值构成的数组
np.std(results) # 标准差
np.diff( np.log(c) )
np.where(results1 > 0) 选择
np.sqrt()#平方根sqrt(),浮点数
s.decode('ascii') 将字符串s转化为ascii码
np.take(c,indices) #take函数获取各个工作日的收盘价。
np.argmax(averages)) #argmax函数返回数组中最大元素的索引值
np.argmin(averages))#argmin函数返回数组中最小元素的索引值
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